[技术分析] How I predict?

greatwallmerlin

1) using Matched Pattern from 2000 stocks in last 5 years, matched the pattern of SPX over last 3 days,  found similar patterns.
2) Use all matched patterns and perform Markov Chain Monte Carlo simulation, burning-in of first 1000 simulation to reduce predict errors.
3） APPLIED different weight, most recent data with higher weight and perform Bayesian adjustment.
4) Perform Bootstrap simulation to get p values and prediction confidences.

Knowledge need: Bayesian Analyses, Linear model, Pattern analyses, MCMC simulation, Bootstrap simulation, SAS, JAVA, GRAPH, finance knowledge....

Each run cover 2000 stocks*average 30 matched patterns*10000 MCMC simulations * 10000 Bootstrap simulations.

If you have better suggestion, welcomed to suggest.

zhenyu

回复 58# 君遥


    有才

君遥

七言
送给长城
长城远眺彩云间，
一片丹心明月悬。
天高自有高人语，
摘星俺站巨人肩。

fleischmanndu

回复 55# greatwallmerlin

！！！身体要紧

attm

回复 55# greatwallmerlin


童鞋你是北大数院哪一级的？现在哪里发财？

greatwallmerlin

回复 49# mitwkwk


是，也有不准的时候。
至于算法，肯定有优化的地方，也可以采用多机并联运行，那又是另外一个工程，现在管理自己的公司，还要管41个股票账号，没时间搞了。

greatwallmerlin

回复 47# start168


  generalized linear model 不能用，任何parametric 统计方法都会把你带到无止境的穷途末路。

fleischmanndu

看了这个背景之后明白了好多。。。牛人一个！

greatwallmerlin

回复 50# mitwkwk


    是推导，不是应用。

缨络

That's amazing work!

mitwkwk

一个贝塞尔方程为啥要56页纸？又没有解析解

回复  DUH


    是呀，林芳华呀，大牛人，当年让俺推导鼓被击打后的震动方程，我推导了一个星期，A4纸 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 21:21

mitwkwk

其实你这个完全可以用并行计算，另外内存够大的话，把pattern都读进去，match起来会快很多

MC本身是个比较花时间的计算，最后的结果也是按概率筛选，所以正确率完全取决于这个pattern之前重复的次数多不多。但是机构也好，个股的庄也好，是会换人的，所以pattern也会换。你取权重的办法从一定程度上降低了这个错误概率，但是在刚刚大量换手的时候可能会容易出错一点。

如果做大盘，你可以再拿一些独立的ETF做参考，比如海外市场，比如美元，比如大宗商品等，在保证外部环境类似的情况下，那样match起来可能更准确一点

回复  greatwallmerlin


    这样我的12核电脑就要运行1.5小时一个round，试过，没多一倍运行就增加20 ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 21:14

rosemary14

l厉害， 膜拜一下！

start168

Do you use correlation to match patterns?

1) using Matched Pattern from 2000 stocks in last 5 years, matched the pattern of SPX over last 3 da ...
greatwallmerlin 发表于 2015-4-8 13:41

寻梦

THANKS FOR SHARING